PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Composite 1500 Index

Популярные сравнения:
^SPSUPX с SPY ^SPSUPX с PPA
Популярные сравнения:
^SPSUPX с SPY ^SPSUPX с PPA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) показал доход в 0.04% с начала года и 10.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SPSUPX составила 10.50%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^SPSUPX

С начала года

0.04%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-2.88%

1 год

10.97%

3 года

12.02%

5 лет

13.93%

10 лет

10.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SPSUPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.76%-1.70%-5.77%-0.93%6.08%0.04%
20241.25%5.16%3.23%-4.31%4.77%3.03%1.61%2.04%1.93%-1.02%6.02%-2.92%22.24%
20236.43%-2.54%2.86%1.23%-0.01%6.64%3.22%-1.91%-4.93%-2.47%8.86%4.85%23.41%
2022-5.42%-2.80%3.36%-8.68%0.08%-8.48%9.22%-4.19%-9.36%8.23%5.37%-5.91%-19.12%
2021-0.77%2.98%4.23%5.10%0.56%1.96%2.03%2.81%-4.66%6.76%-1.00%4.39%26.66%
2020-0.42%-8.52%-13.24%12.76%4.66%1.84%5.42%6.73%-3.91%-2.38%11.11%3.98%15.81%
20198.10%3.08%1.47%3.93%-6.74%6.94%1.29%-2.05%1.83%1.97%3.35%2.84%28.34%
20185.32%-3.94%-2.32%0.25%2.41%0.49%3.45%3.08%0.20%-7.23%1.85%-9.42%-6.77%
20171.70%3.55%-0.08%0.90%0.92%0.62%1.82%-0.15%2.23%2.17%2.88%0.87%18.80%
2016-5.16%-0.25%6.77%0.36%1.58%0.11%3.65%-0.05%-0.15%-2.08%4.01%1.88%10.65%
2015-2.97%5.46%-1.40%0.55%1.11%-1.95%1.73%-6.19%-2.74%8.01%0.21%-2.05%-1.03%
2014-3.46%4.35%0.65%0.31%2.00%2.17%-1.88%3.87%-1.94%2.57%2.30%-0.23%10.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^SPSUPX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^SPSUPX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPSUPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPSUPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPSUPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPSUPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPSUPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

S&P Composite 1500 Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

S&P Composite 1500 Index показал максимальную просадку в 56.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.

Текущая просадка S&P Composite 1500 Index составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.77%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.99419 февр. 2013 г.1349
-47.26%5 сент. 2000 г.5309 окт. 2002 г.107924 янв. 2007 г.1609
-34.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-25.12%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.31819 янв. 2024 г.513
-20.31%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5121 дек. 1998 г.110
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...